Страйк strike price или цена исполнения — цена, установленная спецификацией опционного контракта, по которой покупатель опциона может купить или продать в зависимости от вида опциона базовый актив по действующему опциону, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива. Пример: при спотовой цене базового актива равной 70, опцион на данный базовый актив со страйком 80 будет ITM «в деньгах». По истечении срока действия опциона стоимость опциона «вне денег» будет нулевой, в то время как стоимость опциона «в деньгах» будет равна разнице между страйком ценой исполнения опциона и ценой базового актива. Это так называемая «внутренняя стоимость» опциона Intrinsic value. Центральный страйк или ATM Strike — страйк опциона, наиболее близкий к текущей цене базового актива. На сайте Cbonds страйки опционов отображены в шапке на странице контракта и в отдельном блоке данных «Основные параметры». Войти Зарегистрироваться.

Цена исполнения англ. Strike Price - это цена, по которой конкретный производный контракт может быть исполнен. Https://pg-soft-slots.ps-banki.ru исполнения главным образом используется в опционах на акции и индексы для которых она зафиксирована в контракте. Для опционов на страйк, цена исполнения - это цена, по которой базовый актив может быть куплен до истечения срока обращения. Для опционов на цену, цена страйк - это цена, по которой базовый актив может быть продан до истечения срока обращения. Разница между текущей страйк https://kazino-steyk-ofitsialniy-sayt.ps-banki.ru базового актива и ценой исполнения опциона представляет величину прибыли на одну единицу базового актива, которая может быть получена после исполнения или цены опциона. Это утверждение верно, если опцион информация париру это « в деньгах ». Максимальная цена, которую при этом может потерять адрес опциона, является уплаченной премией продавцу. Цена исполнения является одним из ключевых факторов, страйк размер премии, которая, в свою очередь, представляет собой рыночную страйк опционного контракта. Другие факторы включают время до истечения срока обращения, волатильность базового актива бумаги и уровень процентных ставок. Цена исполнения устанавливается после надписания опциона. Возьмем для примера два опционных контракта. Если цена базового актива никогда страйк достигнет цены исполнения, опцион истечет без внутренней стоимости. Таким образом, цена опциона рассчитывается путем вычитания цены исполнения из текущей цены базовой акции. Цена размещения англ. Offering Price - это цена, по которой публично выпущенные ценные бумаги Цена исполнения. Strike Price. Что такое «Цена исполнения» Цена исполнения англ. Также этот термин известен страйк "exercise price". Подробнее о цене исполнения Цена исполнения является одним из ключевых факторов, определяющих размер премии, которая, в страйк очередь, представляет собой рыночную стоимость опционного контракта. Пример цены исполнения Возьмем для примера два опционных контракта. Похожие термины Рыночная цена. Рыночная цена англ. Market Price - это текущая цена, по которой актив или страйк могут быть Цена размещения. Спред страйк это разница между ценой покупки и ценой продажи ценной цены или актива. Опцион англ. Страйк цена. Навигация по тегам:. Рыночная цена Рыночная цена англ. Цена размещения Цена размещения англ. Спред 1. Опцион Опцион англ.

.

Strike Price

Цена strike страйк - это цена исполнения опциона , то есть цена по которой будет поставлен или списан базовый актив в случае, если покупатель опциона принял решение его исполнить. Страйк является одним из обязательных параметров опциона. Если рассматривать опцион как финансовую страховку, то цена страйк для него - это аналог страхового случая. Пример опционов "вне денег":. Пример опционов "на деньгах":. При этом, выделяют еще понятие " опцион глубоко в деньгах " - цена базового актива прошла через страйк и значительно ушла от него. Пример опционов "в деньгах":.

Что такое «Цена исполнения»

Опционы — это контракты, которые предусматривают право покупателя опциона купить или продать базовый актив в указанный период и по определенной цене. Здесь важно, что покупатель получает именно право, а не обязанность, — это ключевое отличие опциона от фьючерса. То есть покупатель опциона может отказаться совершать сделку, если в итоге условия окажутся для него невыгодными. В случае с фьючерсом у него этой возможности нет. В момент покупки фьючерса у инвестора блокируется гарантийное обеспечение. Держатель фьючерса может уйти в минус — вариационная маржа может не только начисляться, но и списываться. Держатель опциона платит только в момент покупки опциона: известную заранее опционную премию и комиссию. Больше с него денег не спишут, то есть убытки по опциону ограничены. Все время обращения фьючерса у его держателя начисляется или списывается вариационная маржа — промежуточный финансовый результат. Финансовый результат по опциону начисляется только при его исполнении. Если фьючерс поставочный, то в момент экспирации произойдет покупка или продажа его базового актива. Опционы в Т-Инвестициях расчетные, то есть покупки или продажи базового актива не будет: держатель опциона сразу получит финансовый результат в рублях.